R. Tyrrell Rockafellar

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Ralph Tyrrell, músico de rock and roll
R. Tyrrell ("Terry") Rockafellar en 1977
Nacido	(1935-02-10) 10 de febrero de 1935 (89 años) Milwaukee , Wisconsin, Estados Unidos
Alma máter	Universidad de Harvard
Conocido por	Análisis convexo Operador monótono Cálculo de variación Programación estocástica Matroide orientado
Premios	Premio Dantzig de SIAM y MPS 1982 Mención von Neumann de SIAM 1992 Premio Frederick W. Lanchester de INFORMS 1998 Premio de Teoría John von Neumann de INFORMS 1999 Doctor Honoris Causa : Groningen , Montpellier , Chile , Alicante
Carrera científica
Campos	Optimización matemática
Instituciones	Universidad de Washington 1966- Universidad de Florida (adjunto) 2003- Universidad de Texas, Austin 1963–1965
Tesis	Funciones convexas y problemas de extremos duales  (1963)
Asesor de doctorado	Garrett Birkhoff
Estudiantes notables	Peter Wolenski Francis Clarke

Ralph Tyrrell Rockafellar (nacido el 10 de febrero de 1935) es un matemático estadounidense y uno de los principales estudiosos de la teoría de la optimización y de los campos relacionados del análisis y la combinatoria . Es autor de cuatro libros importantes, entre ellos el texto de referencia "Convex Analysis" (1970), ^[1] que ha sido citado más de 27.000 veces según Google Scholar y sigue siendo la referencia estándar sobre el tema, y ​​"Variational Analysis" (1998, con Roger JB Wets ) por el que los autores recibieron el premio Frederick W. Lanchester del Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS).

Es profesor emérito en los departamentos de matemáticas y matemáticas aplicadas de la Universidad de Washington, Seattle .

Ralph Tyrrell Rockafellar nació en Milwaukee, Wisconsin . ^[2] Su nombre hace referencia a su padre Ralph Rockafellar, siendo Tyrrell el apellido de soltera de su madre. Como a su madre le gustaba el nombre Terry, sus padres lo adoptaron como apodo para Tyrrell y pronto todo el mundo se refería a él como Terry. ^[3]

Rockafellar es un pariente lejano del magnate de negocios y filántropo estadounidense John D. Rockefeller . Ambos pueden rastrear sus antepasados ​​hasta dos hermanos llamados Rockenfelder que llegaron a Estados Unidos desde la región de Renania-Palatinado de Alemania en 1728. Pronto la ortografía del apellido familiar evolucionó, dando como resultado Rockafellar, Rockefeller y muchas otras versiones del nombre. ^[4]

Rockafellar se mudó a Cambridge, Massachusetts , para asistir a la Universidad de Harvard en 1953. Se especializó en matemáticas y se graduó en Harvard en 1957 con summa cum laude . También fue elegido miembro de la sociedad de honor Phi Beta Kappa . Rockafellar fue becario Fulbright en la Universidad de Bonn en 1957-58 y completó una maestría en ciencias en la Universidad de Marquette en 1959. Formalmente bajo la guía del profesor Garrett Birkhoff , Rockafellar completó su título de Doctor en Filosofía en matemáticas de la Universidad de Harvard en 1963 con la disertación "Funciones convexas y problemas de extremos duales". Sin embargo, en ese momento había poco interés en la convexidad y la optimización en Harvard y Birkhoff no estaba involucrado en la investigación ni familiarizado con el tema. ^[5] La disertación se inspiró en la teoría de dualidad de la programación lineal desarrollada por John von Neumann , que Rockafellar conoció a través de volúmenes de artículos recientes compilados por Albert W. Tucker en la Universidad de Princeton . ^[6] La disertación de Rockafellar junto con el trabajo contemporáneo de Jean-Jacques Moreau en Francia se consideran el nacimiento del análisis convexo .

Después de graduarse en Harvard, Rockafellar se convirtió en profesor adjunto de matemáticas en la Universidad de Texas, Austin , donde también estuvo afiliado al Departamento de Ciencias de la Computación. Después de dos años, se trasladó a la Universidad de Washington en Seattle, donde ocupó puestos conjuntos en los Departamentos de Matemáticas y Matemáticas Aplicadas desde 1966 hasta 2003, cuando se jubiló. Actualmente es profesor emérito de la universidad. Ha ocupado puestos adjuntos en la Universidad de Florida y la Universidad Politécnica de Hong Kong .

Rockafellar fue profesor visitante en el Instituto de Matemáticas de Copenhague (1964), la Universidad de Princeton (1965-1966), la Universidad de Grenoble (1973-1974), la Universidad de Colorado, Boulder (1978), el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, Viena (1980-1981), la Universidad de Pisa (1991), la Universidad de París-Dauphine (1996), la Universidad de Pau (1997), la Universidad de Keio (2009), la Universidad Nacional de Singapur (2011), la Universidad de Viena (2011) y la Universidad de Yale (2012).

Rockafellar recibió el Premio Dantzig de la Sociedad de Matemáticas Industriales y Aplicadas (SIAM) y la Sociedad de Optimización Matemática en 1982, pronunció la Conferencia John von Neumann en 1992 , recibió con Roger JB Wets el Premio Frederick W. Lanchester del Instituto de Investigación de Operaciones y Ciencias de la Gestión (INFORMS) en 1998 por el libro "Análisis Variacional". En 1999, fue galardonado con el Premio de Teoría John von Neumann de INFORMS. Fue elegido miembro de la clase de 2002 de miembros de INFORMS. ^[7] Es el destinatario de los títulos de doctorado honoris causa de la Universidad de Groningen (1984), la Universidad de Montpellier (1995), la Universidad de Chile (1998) y la Universidad de Alicante (2000). El Instituto de Información Científica (ISI) incluye a Rockafellar como un investigador altamente citado . ^[8]

La investigación de Rockafellar está motivada por el objetivo de organizar ideas y conceptos matemáticos en marcos robustos que produzcan nuevos conocimientos y relaciones. ^[9] Este enfoque es más destacado en su libro seminal "Análisis variacional" (1998, con Roger JB Wets ), donde se unieron numerosos hilos desarrollados en las áreas de análisis convexo, análisis no lineal, cálculo de variación, optimización matemática, teoría del equilibrio y sistemas de control para producir un enfoque unificado para problemas variacionales en dimensiones finitas. Estos diversos campos de estudio ahora se conocen como análisis variacional . En particular, el texto prescinde de la diferenciabilidad como una propiedad necesaria en muchas áreas de análisis y adopta la no suavidad, la valuación de conjuntos y la valuación real extendida, al tiempo que sigue desarrollando reglas de cálculo de largo alcance.

El enfoque de extender la línea real con los valores infinito e infinito negativo y luego permitir que las funciones (convexas) tomen estos valores se remonta a la disertación de Rockafellar y, de forma independiente, al trabajo de Jean-Jacques Moreau en la misma época. El papel central de las funciones con valores de conjunto (también llamadas funciones multivaluadas) también fue reconocido en la disertación de Rockafellar y, de hecho, la notación estándar ∂ f ( x ) para el conjunto de subgradientes de una función f en x se originó allí.

Rockafellar contribuyó al análisis no suave al extender la regla de Fermat , que caracteriza las soluciones de los problemas de optimización , a los problemas compuestos utilizando el cálculo de subgradientes y la geometría variacional y, de ese modo, evitando el teorema de la función implícita . El enfoque amplía la noción de multiplicadores de Lagrange a configuraciones más allá de los sistemas de igualdad y desigualdad suaves. En su tesis doctoral y numerosas publicaciones posteriores, Rockafellar desarrolló una teoría general de dualidad basada en funciones conjugadas convexas que se centra en la incrustación de un problema dentro de una familia de problemas obtenidos por una perturbación de parámetros. Esto encapsula la dualidad de programación lineal y la dualidad lagrangiana, y se extiende a problemas convexos generales, así como a los no convexos, especialmente cuando se combina con una ampliación.

Rockafellar también trabajó en problemas aplicados y aspectos computacionales. En la década de 1970, contribuyó al desarrollo del método del punto proximal, que sustenta varios algoritmos exitosos, incluido el método del gradiente proximal, que se utiliza a menudo en aplicaciones estadísticas. Puso el análisis de funciones de expectativa en programación estocástica sobre una base sólida al definir y analizar integrandos normales. Rockafellar también contribuyó al análisis de sistemas de control y la teoría del equilibrio general en economía.

Desde finales de los años 1990, Rockafellar ha participado activamente en la organización y expansión de los conceptos matemáticos para la evaluación de riesgos y la toma de decisiones en ingeniería financiera e ingeniería de confiabilidad . Esto incluye el examen de las propiedades matemáticas de las medidas de riesgo y la acuñación de los términos "valor condicional en riesgo", en 2000, así como "supercuantil" y "probabilidad de falla amortiguada" en 2010, que coinciden con el déficit esperado o están estrechamente relacionados con él .

• Rockafellar, R. T. (1997). Análisis convexo . Puntos de referencia de Princeton en matemáticas (reimpresión de la serie matemática de Princeton de 1970,  28.ª  ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press. pp. xviii+451. ISBN 978-0-691-01586-6.Señor 1451876  .
• Rockafellar, RT (1974). Dualidad conjugada y optimización . Conferencias dictadas en la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, junio de 1973. Conference Board of the Mathematical Sciences Regional Conference Series in Applied Mathematics, n.º 16. Society for Industrial and Applied Mathematics, Filadelfia, Pensilvania. vi+74 pp.
• Rockafellar, RT (1981). La teoría de subgradientes y sus aplicaciones a problemas de optimización. Funciones convexas y no convexas . Heldermann Verlag, Berlín. vii+107 pp. ISBN 3-88538-201-6 
• Rockafellar, RT (1984). Flujos de red y optimización monotrópica . Wiley.
• Rockafellar, RT; Mojados, Roger JB (2005) [1998]. Análisis variacional . Grundlehren der mathematischen Wissenschaften (Principios fundamentales de las ciencias matemáticas). vol. 317 (tercera edición de impresión corregida). Berlín: Springer-Verlag . págs. xiv+733. doi :10.1007/978-3-642-02431-3. ISBN 978-3-540-62772-2.Señor 1491362  .
• Dontchev, AL; Rockafellar, RT (2009). Funciones implícitas y aplicaciones de soluciones. Una perspectiva desde el análisis variacional . Springer Monographs in Mathematics. Springer, Dordrecht. xii+375 pp. ISBN 978-0-387-87820-1 . 

• Rockafellar, RT (1967). Procesos monótonos de tipo convexo y cóncavo . Memorias de la American Mathematical Society, n.º 77 American Mathematical Society, Providence, RI i+74 pp.
• Rockafellar, R. T. (1969). "Los vectores elementales de un subespacio de R N {\displaystyle R^{N}} " (1967)" (PDF) . En RC Bose y TA Dowling (ed.). Matemáticas combinatorias y sus aplicaciones . Serie monográfica de la Universidad de Carolina del Norte sobre probabilidad y estadística. Chapel Hill, Carolina del Norte: University of North Carolina Press. págs. 104–127. MR  0278972.
• Rockafellar, RT (1970). "Sobre la monotonía máxima de las aplicaciones subdiferenciales". Pacific J. Math . 33 : 209–216. doi : 10.2140/pjm.1970.33.209 .
• Rockafellar, RT (1973). "El método multiplicador de Hestenes y Powell aplicado a la programación convexa". J. Optimization Theory Appl . 12 (6): 555–562. doi :10.1007/bf00934777. S2CID  121931445.
• Rockafellar, RT (1974). "Funciones multiplicadoras de Lagrange aumentadas y dualidad en programación no convexa". SIAM J. Control . 12 (2): 268–285. doi :10.1137/0312021.
• Rockafellar, RT (1976). "Lagrangianos aumentados y aplicaciones del algoritmo del punto proximal en la programación convexa". Matemáticas de la investigación de operaciones . 1 (2): 97–116. CiteSeerX  10.1.1.298.6206 . doi :10.1287/moor.1.2.97.
• Rockafellar, RT (1993). "Multiplicadores de Lagrange y optimalidad". SIAM Rev . 35 (2): 183–238. doi :10.1137/1035044.(Conferencia John von Neumann de 1992)
• Rockafellar, RT; Wets, Roger J.-B. (1991). "Escenarios y agregación de políticas en optimización bajo incertidumbre" (PDF) . Matemáticas de la investigación de operaciones . 16 (1): 119–147. doi :10.1287/moor.16.1.119. S2CID  32457406.
• Rockafellar, RT; Uryasev, S. (2000). "Optimización del valor condicional en riesgo". Journal of Risk . 2 (3): 493–517. doi :10.21314/JOR.2000.038. S2CID  854622.
• Rockafellar, RT; Uryasev, S.; Zabarankin, M. (2006). "Desviaciones generalizadas en el análisis de riesgos". Finance and Stochastics . 10 : 51–74. doi :10.1007/s00780-005-0165-8. S2CID  12632322.
• Rockafellar, RT; Royset, JO (2010). "Sobre la probabilidad de falla amortiguada en el diseño y optimización de estructuras". Ingeniería de confiabilidad y seguridad de sistemas . 95 (5): 499–510. doi :10.1016/j.ress.2010.01.001. hdl : 10945/35303 . S2CID  1653873.
• Rockafellar, RT; Uryasev, S. (2013). "El cuadrángulo de riesgo fundamental en la gestión de riesgos, la optimización y la estimación estadística". Encuestas en investigación de operaciones y ciencia de la gestión . 18 (1–2): 33–53. doi :10.1016/j.sorms.2013.03.001.

• Aardal, Karen (julio de 1995). "Entrevista de Optima a Roger J.-B. (sic.) Wets" (PDF) . Optima: Mathematical Programming Society Newsletter : 3–5.
• "Entrevista con R. Tyrrell Rockafellar" (PDF) . SIAG/Opt News and Views . 15 (1). 2004.
• Wets, Roger JB (23 de noviembre de 2005), Wets, Roger JB (ed.), "Foreword", Edición especial sobre análisis variacional, optimización y sus aplicaciones ( Festschrift por el 70.º aniversario del nacimiento de R. Tyrrell Rockafellar), Mathematical Programming , 104 (2), Berlín y Heidelberg: Springer Verlag: 203–204, doi :10.1007/s10107-005-0612-5, ISSN  0025-5610, S2CID  39388358

• Página de inicio de R. Tyrrell Rockafellar en la Universidad de Washington.
• R. Tyrrell Rockafellar en el Proyecto de Genealogía Matemática
• Biografía de R. Tyrrell Rockafellar del Instituto de Investigación de Operaciones y Ciencias de la Gestión