Hermann Wold

Hermann Wold
Nacido	( 25 de diciembre de 1908 )25 de diciembre de 1908 Skien , Noruega
Fallecido	16 de febrero de 1992 (16 de febrero de 1992)(83 años)
Nacionalidad	sueco
Alma máter	Universidad de Estocolmo
Conocido por	Teorema de Wold Representación MA( )${\estilo de visualización\infty}$ de procesos estocásticos estacionarios Descomposición de Wold (teoría de operadores) Teorema de Cramér-Wold Análisis de series temporales Teoría de utilidad Demanda del consumidor Variable latente Modelos de ecuaciones estructurales Estimación consistente de mínimos cuadrados de sistemas triangulares recursivos Inferencia causal en estudios observacionales Regresión de mínimos cuadrados parciales
Carrera científica
Campos	Estadística Econometría
Instituciones	Universidad de Uppsala
Asesor de doctorado	Harald Cramer
Estudiantes de doctorado	Sten Malmquist Peter Whittle Karl Jöreskog

Herman Ole Andreas Wold (25 de diciembre de 1908 – 16 de febrero de 1992) fue un econometrista y estadístico nacido en Noruega que tuvo una larga carrera en Suecia . Wold era conocido por su trabajo en economía matemática , en análisis de series temporales y en estadística econométrica .

En estadística matemática , Wold contribuyó con el teorema de Cramér-Wold que caracteriza la distribución normal y desarrolló la descomposición de Wold en el análisis de series temporales . En microeconomía , Wold avanzó la teoría de la utilidad y la teoría de la demanda del consumidor . En estadística multivariante , Wold contribuyó con los métodos de mínimos cuadrados parciales ( PLS ) y los modelos gráficos . El trabajo de Wold sobre inferencia causal a partir de estudios observacionales se adelantó décadas a su tiempo, según Judea Pearl . ^[1]

Herman Wold nació en Skien , al sur de Noruega . Era el menor de una familia de seis hermanos y hermanas. En 1912, la familia se mudó a Suecia y se convirtió en ciudadana sueca. El padre de Herman tenía un pequeño negocio de pieles y cueros.

Herman Wold tuvo una carrera larga y productiva que abarcó seis décadas.

En 1927, Wold se matriculó en la Universidad de Estocolmo para estudiar matemáticas . Era un momento oportuno, ya que Harald Cramér había sido nombrado profesor de Matemáticas Actuariales y Estadística Matemática. Wold escribiría más tarde: "Pertenecer al primer grupo de estudiantes de Cramér fue una cuestión de buena suerte, una ventaja que simplemente no se puede exagerar".

Después de graduarse en 1930, Wold trabajó para una compañía de seguros; también trabajó con datos de mortalidad con Cramér y más tarde diseñó una tarifa para las compañías de seguros. Comenzó a trabajar en un doctorado sobre procesos estocásticos con Cramér como supervisor. Aparte de la tesis, Wold y Cramér realizaron algunos trabajos conjuntos, cuyo resultado más conocido fue el teorema de Cramér-Wold (1936).

La tesis de Wold, Un estudio sobre el análisis de series temporales estacionarias, fue una contribución importante. El resultado principal fue la " descomposición de Wold ", por la que una serie estacionaria se expresa como una suma de un componente determinista y un componente estocástico que puede expresarse como una media móvil infinita . Más allá de esto, el trabajo reunió por primera vez el trabajo sobre procesos individuales de los estadísticos ingleses, principalmente Udny Yule , y la teoría de los procesos estocásticos estacionarios creada por los matemáticos rusos, principalmente A. Ya. Khinchin . Los resultados de Wold sobre series temporales univariadas fueron generalizados a series temporales multivariadas por su alumno Peter Whittle .

La descomposición de Wold y el teorema de Wold relacionado inspiraron el teorema de factorización de Beurling en el análisis armónico y el trabajo relacionado sobre subespacios invariantes de operadores lineales .

En 1938, un comité gubernamental encargó a Wold que realizara un estudio econométrico de la demanda de los consumidores en Suecia. Los resultados se publicaron en 1940. Paralelamente, trabajó en la teoría de la demanda . Su libro Demand Analysis (1952) reunió su trabajo sobre la teoría de la demanda, la teoría de los procesos estocásticos, la teoría de la regresión y su trabajo sobre datos suecos. ^[2]

En 1943 y 1944, Trygve Haavelmo expuso sus ideas sobre el modelo de ecuaciones simultáneas , argumentando que los sistemas de ecuaciones simultáneas deberían ser centrales en la investigación econométrica. Wold señaló algunas limitaciones del enfoque de máxima verosimilitud defendido por Haavelmo y la Comisión Cowles ; Wold advirtió que la literatura contenía algunas afirmaciones exageradas sobre la superioridad de la estimación de máxima verosimilitud.

Entre 1945 y 1965, Wold propuso y desarrolló su modelo de "cadena causal recursiva", que era más apropiado para muchas aplicaciones, según Wold: Para estos modelos de "cadena causal recursiva", el método de mínimos cuadrados era computacionalmente eficiente y disfrutaba de propiedades teóricas superiores , de las que carecía para los modelos generales de series temporales. Los escritos de Wold sobre causalidad y modelos de cadena recursiva han sido reconocidos ^{[ cita requerida ]} como invenciones científicas por trabajos recientes sobre causalidad y modelos gráficos en estadística, especialmente por Judea Pearl y Nanny Wermuth.

Al final de su carrera, Wold se alejó de la modelización econométrica y desarrolló técnicas multivariantes para lo que llamó modelización "blanda". Algunos de estos métodos se desarrollaron a través de interacciones con su alumno KG Jöreskog , aunque el enfoque de este último se centró principalmente en los métodos de máxima verosimilitud. Su hijo Svante Wold aplicó estas técnicas en química y desarrolló el campo de la quimiometría.

Se cuenta brevemente la historia de los nombramientos académicos de Wold. En 1942 se convirtió en profesor de estadística en la Universidad de Uppsala y permaneció allí hasta 1970. Luego se trasladó a Gotemburgo , donde se jubiló en 1975.

En 1960, Wold se convirtió en miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias . Entre 1968 y 1980, fue miembro del Comité de Premios del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel .

• 1938. Un estudio sobre el análisis de series temporales estacionarias , Almqvist & Wiksell
• 1949. Estimación estadística de las relaciones económicas , en Econometrica ,
• 1952. Análisis de la demanda: un estudio en econometría, con Lars Juréen.
• 1954. "Causalidad y econometría", Econometrica , 22(2), págs. 162–177.
• 1964. Construcción de modelos econométricos: ensayos sobre el enfoque de la cadena causal (editado por Herman OA Wold).
• 1969. "La econometría como pionera en la construcción de modelos no experimentales", Econometrica , 37(3), págs. 369–381.
• 1980. El enfoque de punto fijo para sistemas interdependientes (editado por Herman Wold), Holanda Septentrional.
• 1982. Sistemas bajo observación indirecta: causalidad, estructura, predicción (editado por KG Jöreskog y H. Wold), Holanda Septentrional.

Hay una extensa bibliografía publicada con la entrevista de ET (abajo).

Autobiografía

• J. Gani, ed. (1982). The Making of Statisticians, Nueva York: Springer-Verlag. Este libro contiene un capítulo en el que Wold cuenta la historia de su vida.
• Vea la entrevista de ET en Enlaces externos.

Discusión

• Svante Wold "Wold, Herman Ole Andreas";, págs. 213-214 en Leading Personalities in Statistical Sciences from the Seventeenth Century to the Present, (ed. NL Johnson y S. Kotz) 1997. Nueva York: Wiley. Publicado originalmente en Encyclopedia of Statistical Science.

• Entrevistas ET: Profesor HOA Wold en la página de Teoría Econométrica.
• Nueva Escuela: Herman Wold, 1908-1992
• Herman Wold en el Proyecto de Genealogía Matemática
• Recortes de prensa sobre Herman Wold en el Archivo de Prensa del Siglo XX de la ZBW

Hay una fotografía en

• HOA Wold en la página Retratos de estadísticos.

Véase también (enlaces externos, de nuevo)

• Teorema de Cramér-Wold Archivado el 22 de febrero de 2005 en Wayback Machine.
• Descomposición mundial