John C. Hull (economista)
Juan C. Hull | |
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| Alma máter | Universidad de Cranfield , Inglaterra (doctorado) Universidad de Lancaster , Inglaterra (máster) Universidad de Cambridge , Inglaterra (licenciatura y máster) |
| Conocido por | Publicaciones relacionadas con las opciones del modelo Hull-White |
| Premios | 1999, Ingeniero Financiero del Año de la IAFE [1] [2] |
| Carrera científica | |
| Campos | Finanzas Ingeniería financiera Finanzas matemáticas Derivados Gestión de riesgos |
| Instituciones | Universidad de Toronto , Canadá Universidad de York , Canadá Cranfield School of Management , Inglaterra |
John C. Hull es profesor de Derivados y Gestión de Riesgos en la Escuela de Administración Rotman de la Universidad de Toronto . [3] [4]
Es un investigador respetado en el campo académico de las finanzas cuantitativas (ver por ejemplo el modelo Hull-White ) y es autor de dos libros sobre derivados financieros que son textos ampliamente utilizados por los profesionales del mercado: "Options, Futures, and Other Derivatives" [5] y "Fundamentals of Futures and Options Markets" [6] . También ha escrito "Risk Management and Financial Institutions" y "Machine Learning in Business: An Introduction to the World of Data Science"
Estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge ( BA y MA ), y tiene un MA en Investigación Operativa de la Universidad de Lancaster y un doctorado en Finanzas de la Universidad de Cranfield . En 1999, fue galardonado con el Premio al Ingeniero Financiero del Año, por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros . También ha ganado muchos premios de enseñanza, como el prestigioso premio Northrop Frye de la Universidad de Toronto. [7]
Tiene hijos gemelos llamados Peter y David, y una esposa llamada Michelle. [ cita requerida ]
Publicaciones seleccionadas
- Un enfoque de redes neuronales para comprender los movimientos de volatilidad implícita" Quantitative Finance, 2020, de próxima aparición (con Jay Cao y Jacky Chen)
- "Funding Long Shots" (Cómo financiar las apuestas arriesgadas) Journal of Investment Management, 17 de abril de 2019: 1-33 (con Andrew Lo y Roger Stein)
- Árboles de tipos de interés: extensiones y aplicaciones, Finanzas cuantitativas, 18, 7 (2018): 1199-1209 (con Alan White)
- Cobertura delta óptima para opciones, Journal of Banking and Finance, 82 (septiembre de 2017): 180-190 (con Alan White)
- Un procedimiento generalizado para construir árboles para la tasa de interés a corto plazo y su aplicación para determinar funciones de volatilidad implícitas en el mercado, Finanzas cuantitativas, 15,3 (2015): 443-454 (con Alan White)
- Cuestiones de garantía y crédito en la fijación de precios de derivados, Journal of Credit Risk, 10, 3 (2014): 3-28
- El riesgo de los tramos creados a partir de hipotecas residenciales; con Alan White; Financial Analysts Journal; Número: 66, 5; 2010; Páginas: 54-67
- La valoración de derivados crediticios dependientes de la correlación utilizando un modelo estructural; con Mirela Predescu y Alan White; Journal of Credit Risk; Número: 6, 3; 2010
- Derivados OTC y compensación central: ¿Es posible gestionar todas las transacciones?; John Hull; Financial Stability Review; Número: julio; 2010; Páginas: 71-80
- Un modelo de cópula implícita mejorado y su aplicación a la valoración de tramos de CDO a medida; con Alan White; Journal of Investment Management; Número: 8, 3; 2010; Páginas: 11-31
- La valoración de los derivados crediticios dependientes de la correlación; John Hull, mirela Predescu y Alan White; Journal of Credit Risk; Número: 6 (3); 2010; Páginas: 99-132
- La crisis crediticia de 2007: ¿Qué salió mal? ¿Por qué? ¿Qué lecciones se pueden aprender?; John Hull; Journal of Credit Risk; Número: 5, 2; 2009; Páginas: 3-18
- Modelos dinámicos de riesgo crediticio de cartera; con Alan White; Journal of Derivatives; Número: 15, 4; 2008; Páginas: 9-28
Referencias
- ^ "Archivo de eventos de la IAFE, premios". Archivado desde el original el 27 de mayo de 2007. Consultado el 21 de junio de 2007 .
- ^ Finnegan, Jim. "IAFE celebra la cena anual de entrega de premios". Financial Engineering News . Consultado el 21 de junio de 2007 .
- ^ "Página del perfil del profesorado de la Facultad de Administración Rotman de la Universidad de Toronto: John C. Hull". Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016. Consultado el 21 de junio de 2007 .
- ^ "Folleto del programa de maestría en finanzas de Rotman" (PDF) . Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto . Consultado el 21 de junio de 2007 .
- ^ "No se puede encontrar la página - Rotman School of Management".
- ^ "404Handler". Rotman.utoronto.ca . Consultado el 1 de febrero de 2014 .
{{cite web}}: La cita utiliza un título genérico ( ayuda ) - ^ "John C. Hull - Libros ToF".
Enlaces externos
- Página de inicio de John Hull en la Universidad de Toronto. Aquí se pueden descargar muchos de sus artículos.
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